آموزش گام به گام معامله با استراتژی شکست لندن

چرا سشن لندن فرصت‌های شکست ایجاد می‌کند؟

باز شدن سشن لندن در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ مهم‌ترین لحظه در روز معاملاتی فارکس است. لندن تقریباً 38٪ از کل حجم معاملات جهانی فارکس را به خود اختصاص می‌دهد که بیشتر از هر مرکز مالی دیگری است و انتقال از سشن نسبتاً آرام آسیا به سشن فعال اروپا، افزایش چشمگیری در نقدینگی و نوسانات ایجاد می‌کند. این تزریق روزانه نقدینگی اغلب قیمت را از محدوده ایجاد شده در طول سشن آسیا خارج می‌کند و حرکات شکستی ایجاد می‌کند که در بقیه سشن لندن و اغلب در همپوشانی نیویورک روند دارند.

شکست لندن به دلیل عدم تطابق ساختاری بین سشن آسیا و سشن لندن کار می‌کند. در طول ساعات آسیا (تقریباً نیمه شب تا 8 صبح به وقت گرینویچ)، فقط بازارهای توکیو، سیدنی و هنگ کنگ فعال هستند. حجم معاملات کمتر است، اسپردها گسترده‌تر هستند و قیمت تمایل دارد در یک محدوده نسبتاً باریک تثبیت شود. هنگامی که لندن باز می‌شود، بانک‌های اروپایی، صندوق‌های پوشش ریسک، معامله‌گران نهادی و پوشش‌دهندگان شرکتی به طور همزمان وارد بازار می‌شوند و جریان سفارش عظیمی را تزریق می‌کنند که تعادل ایجاد شده در طول سشن آسیا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این امر حرکات جهت‌دار را ایجاد می‌کند زیرا بازار بر اساس وزن کامل مشارکت جهانی دوباره قیمت‌گذاری می‌شود.

تحقیقات به طور مداوم نشان داده است که جهت شکست سشن لندن، که در 1-2 ساعت اول باز شدن لندن تعیین می‌شود، به درستی جهت کلی روز را تقریباً 60-65٪ مواقع پیش‌بینی می‌کند. این مزیت ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما همراه با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب (حرکات شکست معمولاً 2-3 برابر عرض محدوده آسیا حرکت می‌کنند)، ارزش مورد انتظار به شدت مثبت است. شکست لندن یکی از معدود استراتژی‌هایی است که مزیت آن برای دهه‌ها به طور عمومی شناخته شده است، اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، دقیقاً به این دلیل که توسط مکانیک ساختاری بازار هدایت می‌شود تا یک مزیت اطلاعاتی موقت.

استراتژی شکست لندن: قوانین گام به گام

گام 1: محدوده سشن آسیا را شناسایی کنید. بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بین نیمه شب به وقت گرینویچ و 7:59 صبح به وقت گرینویچ علامت بزنید. این محدوده نشان دهنده منطقه تثبیتی است که معامله گران لندن سعی در شکستن آن خواهند داشت. در بیشتر جفت ارزهای اصلی، این محدوده 20-50 pip عرض خواهد داشت. اگر محدوده از 80 pip فراتر رود، بازار قبلاً حرکت قابل توجهی در طول آسیا انجام داده است و احتمال شکست کاهش می‌یابد. راه‌اندازی را در روزهایی که محدوده‌های آسیایی غیرمعمولاً گسترده هستند، رد کنید.

گام 2: سفارشات معلق را در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ قرار دهید. یک سفارش خرید استاپ 5 pip بالاتر از بالاترین قیمت آسیا و یک سفارش فروش استاپ 5 pip زیر پایین‌ترین قیمت آسیا تنظیم کنید. بافر 5 pip از فعال شدن شما توسط یک فشار جزئی بالاتر یا پایین‌تر از محدوده که به یک شکست واقعی تبدیل نمی‌شود، جلوگیری می‌کند. هر دو سفارش فعال باقی می‌مانند. هر کدام که ابتدا فعال شود، معامله شما می‌شود و دیگری باید بلافاصله لغو شود (یکی دیگری را لغو می‌کند، یا OCO، اگر پلتفرم شما از آن پشتیبانی می‌کند).

گام 3: معامله را مدیریت کنید. پس از فعال شدن، حد ضرر اولیه در انتهای مخالف محدوده آسیا به اضافه 5 pip قرار می‌گیرد. اگر شکست را بالاتر از بالاترین قیمت آسیا خریدید، حد ضرر شما 5 pip زیر پایین‌ترین قیمت آسیا است. این حد ضرر تضمین می‌کند که فقط یک معکوس کامل از طریق کل محدوده شما را خارج می‌کند و شکست‌های کاذب را که صرفاً به میانه راه باز می‌گردند قبل از ادامه فیلتر می‌کند. ریسک اولیه عرض محدوده آسیا به اضافه 10 pip (دو بافر 5 pip) است. این حد ضرر را تا زمانی که معامله حداقل 1:1 به نفع شما حرکت نکرده است، سفت نکنید.

بهترین جفت ارزها برای شکست لندن

GBP/USD جفت ارز برتر برای شکست لندن است. پوند انگلیس در ساعات لندن به طور فعال معامله می‌شود و انتقال از سشن آسیا به سشن لندن، شدیدترین افزایش نوسانات را در این جفت ارز ایجاد می‌کند. میانگین شکست لندن در GBP/USD از مرز محدوده آسیا 40-80 pip حرکت می‌کند و پتانسیل سود عالی را فراهم می‌کند. اسپردها در طول سشن لندن به پایین‌ترین سطح خود می‌رسند و هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهند و انتظار خالص استراتژی را بهبود می‌بخشند.

EUR/USD دومین جفت ارز برتر برای شکست لندن است. در حالی که شکست‌هایی به اندازه GBP/USD ایجاد نمی‌کند، نقدینگی برتر آن به معنای اسپردهای تنگ‌تر، لغزش کمتر و اجرای مطمئن‌تر است. شکست لندن EUR/USD نیز کمتر مستعد نوسانات است و آن را به یک جفت ارز بخشنده‌تر برای مبتدیانی که استراتژی را یاد می‌گیرند تبدیل می‌کند. میانگین حرکت شکست در EUR/USD 30-60 pip است، کمی کوچکتر از GBP/USD اما با نرخ تکمیل بالاتر.

EUR/GBP یک جفت ارز شکست لندن دست کم گرفته شده است. به عنوان یک کراس اروپایی خالص، تقریباً منحصراً در ساعات لندن معامله می‌شود، که تثبیت آسیا را حتی بیشتر برجسته می‌کند و شکست لندن را حتی قاطع‌تر می‌کند. این جفت ارز نوسانات کمتری نسبت به GBP/USD دارد، که منجر به محدوده‌های آسیایی تنگ‌تر و حرکات شکست کوچکتر (به طور معمول 20-40 pip) می‌شود، اما نسبت ریسک به ریوارد اغلب عالی است زیرا محدوده باریک حد ضررهای تنگ ایجاد می‌کند. USD/CHF و EUR/JPY نیز جفت ارزهای شکست لندن قابل قبولی هستند، اگرچه به زمان‌بندی کمی متفاوت نیاز دارند زیرا تحت تأثیر جریان‌های نهادی اروپا و سوئیس/ژاپن قرار دارند.

ورود، حد ضرر و تعیین هدف سود

ورود استاندارد یک سفارش معلق 5 pip فراتر از مرز محدوده آسیا است. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند قبل از ورود، منتظر بسته شدن کندل فراتر از محدوده در نمودار 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای باشند، که ورودهای شکست کاذب را کاهش می‌دهد اما ورود را به تاخیر می‌اندازد و بخشی از حرکت را از دست می‌دهد. هر دو رویکرد معتبر هستند. رویکرد سفارش معلق بیشتر حرکت شکست را ثبت می‌کند اما نرخ برد کمتری دارد، در حالی که رویکرد بسته شدن کندل نرخ برد بالاتری دارد اما سودهای متوسط ​​کوچکتر. بر اساس شخصیت خود انتخاب کنید: معامله گران تهاجمی سفارشات معلق را ترجیح می‌دهند، در حالی که معامله گران محافظه کار تایید بسته شدن کندل را ترجیح می‌دهند.

قرار دادن حد ضرر در انتهای مخالف محدوده آسیا رویکرد استاندارد است، اما می‌تواند حد ضررهای گسترده‌ای را در روزهایی با محدوده‌های آسیایی بزرگ ایجاد کند. یک جایگزین این است که حد ضرر را در سطح اصلاح 50٪ محدوده آسیا (نقطه میانی) قرار دهید، که ریسک را به نصف کاهش می‌دهد. این حد ضرر تنگ‌تر منجر به توقف‌های مکرر می‌شود اما به شما امکان می‌دهد اندازه موقعیت خود را دو برابر کنید در حالی که همان ریسک پولی را حفظ می‌کنید. حد ضرر میانی بهترین عملکرد را در جفت ارزهایی با نرخ تکمیل شکست بالا (GBP/USD، EUR/USD) دارد، جایی که شکست پس از شروع تمایل به قاطعیت دارد.

اهداف سود را می‌توان با استفاده از چندین روش تعیین کرد. ساده‌ترین روش یک ضریب ثابت از ریسک است: هدف 1.5 برابر یا 2 برابر فاصله حد ضرر. اگر حد ضرر شما 40 pip است، هدف شما 60 یا 80 pip است. یک رویکرد پویاتر سطح حمایت یا مقاومت مهم بعدی، نقاط محوری روزانه یا بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل را هدف قرار می‌دهد. حد ضررهای متحرک برای ثبت روندهای گسترده سشن لندن موثر هستند: هنگامی که معامله 1:1 به نفع شما حرکت کرد، حد ضرر را به نقطه سر به سر منتقل کنید و اجازه دهید معامله تا بسته شدن لندن (4:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) یا تا زمانی که یک حد ضرر متحرک زده شود، اجرا شود. این رویکرد گهگاه روندهای سشن لندن 100+ pip را ثبت می‌کند در حالی که نتیجه سر به سر را در معاملاتی که در ابتدا به نفع شما حرکت می‌کنند قبل از معکوس شدن، تضمین می‌کند.

فیلتر کردن شکست‌های کاذب

شکست‌های کاذب ضعف اصلی استراتژی شکست لندن هستند. تقریباً 35-40٪ از شکست‌های اولیه از محدوده آسیا با شکست مواجه می‌شوند، به داخل محدوده باز می‌گردند و حد ضرر را می‌زنند. کاهش این نرخ شکست، کلید بهبود سودآوری استراتژی است. موثرترین فیلتر، تقویم اقتصادی است: از انجام معاملات شکست لندن در روزهایی که انتشار داده‌های مهم در طول سشن لندن برنامه‌ریزی شده است (اشتغال بریتانیا، تصمیمات نرخ ECB، CPI ایالات متحده) خودداری کنید. این رویدادها نوسانات غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کنند که بر پویایی عادی شکست لندن غلبه می‌کند.

یک فیلتر روند به طور قابل توجهی نتایج را بهبود می‌بخشد. قبل از باز شدن لندن، روند نمودار روزانه را بررسی کنید. اگر EUR/USD در یک روند صعودی واضح قرار دارد (قیمت بالاتر از SMA 50 روزه)، فقط شکست‌های خرید را از محدوده آسیا انجام دهید و شکست‌های فروش را نادیده بگیرید. این کار معامله شما را با روند غالب همسو می‌کند و شکست‌های خلاف روند را که نرخ شکست بسیار بالاتری دارند، فیلتر می‌کند. برعکس، در یک روند نزولی، فقط شکست‌های فروش را انجام دهید. در یک نمودار روزانه محدود به محدوده، شکست‌ها را در هر دو جهت انجام دهید. این فیلتر واحد می‌تواند نرخ برد استراتژی را 10-15 درصد بهبود بخشد.

تایید حجم، در صورت وجود، فیلتر ارزشمند دیگری است. شکست‌های واقعی لندن با افزایش حجم همراه است زیرا جریان سفارش نهادی به بازار می‌رسد. شکست در حجم کم به احتمال زیاد یک حرکت کاذب است. اگر کارگزار شما داده‌های حجم را ارائه می‌دهد، حجم کندل شکست را با میانگین حجم 20 کندل قبلی در همان دوره زمانی مقایسه کنید. کندل‌های شکست با حجم بالاتر از میانگین، نرخ پیگیری به طور قابل توجهی بالاتری نسبت به کندل‌های با حجم کمتر از میانگین دارند.

تغییرات پیشرفته شکست لندن

پولبک شکست لندن یک نسخه اصلاح شده است که منتظر شکست اولیه می‌ماند، سپس در اولین پولبک به مرز محدوده شکسته شده وارد می‌شود. به جای خرید شکست بالاتر از بالاترین قیمت آسیا، منتظر می‌مانید تا قیمت بالاتر از آن شکسته شود، به عقب برگردد تا بالاترین قیمت آسیا را به عنوان حمایت دوباره آزمایش کند و سپس در جهش وارد شوید. این رویکرد بخشی از حرکت اولیه را از دست می‌دهد اما با یک حد ضرر تنگ‌تر (درست زیر سطح آزمایش شده) با قیمت بهتری وارد می‌شود و نسبت ریسک به ریوارد را به طور چشمگیری بهبود می‌بخشد. پولبک تقریباً در 50-60٪ از شکست‌های موفق لندن رخ می‌دهد، بنابراین برخی از معاملات را از دست خواهید داد، اما معاملاتی که انجام می‌دهید از کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود.

استراتژی معکوس لندن همراه متضاد شکست لندن است. در روزهایی که شکست اولیه لندن با شکست مواجه می‌شود و قیمت به داخل محدوده آسیا باز می‌گردد، یک معامله در جهت معکوس می‌تواند بسیار سودآور باشد. محرک ورود، بسته شدن مجدد در داخل محدوده آسیا پس از یک شکست است، و به دنبال آن شکست مرز محدوده مخالف. به عنوان مثال، اگر قیمت در ابتدا بالاتر از بالاترین قیمت آسیا شکسته شود، با شکست مواجه شود و سپس به زیر پایین‌ترین قیمت آسیا سقوط کند، معکوس لندن زیر پایین‌ترین قیمت آسیا وارد فروش می‌شود. این راه‌اندازی کار می‌کند زیرا شکست ناموفق، معامله گران شکست را در سمت اشتباه به دام می‌اندازد و سفارشات حد ضرر آنها به حرکت معکوس دامن می‌زند.

استراتژی شکست لندن برای دهه‌ها دوام آورده است زیرا مبتنی بر مکانیک ساختاری بازار است، نه ناهنجاری‌های آماری. چرخش روزانه از نقدینگی کم به نقدینگی بالا تا زمانی که بازارهای فارکس در مناطق زمانی مختلف فعالیت می‌کنند، ادامه خواهد داشت. استراتژی را متناسب با شخصیت و تحمل ریسک خود اصلاح کنید، اما آن را بیش از حد پیچیده نکنید. مفهوم اصلی، شکست از محدوده آسیا در طول باز شدن لندن، مزیت است. بقیه بهینه‌سازی است.